东海证券金融工程日报

市场数据:

    主要指数。

    最新1个交易日,各指数普遍上涨,上证50(0.97%)涨幅最大,仅中证500(-0.15%)下跌;最新5个交易日,多数指数上涨,金融指数(0.79%)涨幅最大,中小板指数(-1.21%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-12.89%)跌幅最大。

    行业。

    最新1个交易日,各行业普遍上涨,农林牧渔(3.41%)涨幅最大,采掘(-0.27%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,农林牧渔(1.85%)涨幅最大,轻工制造(-1.70%)跌幅最大;近1个月来,各行业悉数下跌,传媒(-16.33%)跌幅最大。

    两融。

    05月27日两融余额增加,为9286.11亿元,其中融资余额增加,为9209.14亿元,融券余额增加,为76.97亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

    股指期货。

    最新1个交易日,各主力合约中,IH1906(-1.21%),IF1906(-1.26%),IC1906(-1.35%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1906为(-18.37%),IF1906为(-19.16%),IC1906为(-20.47%)。

    期权。

    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率持续下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购1912月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.11%)。近月合约中沽1906月2.745元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.07%)。